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论跨国银行操作风险管理模型的新近进展


□ 钟 伟


内容提要 近年来,对操作风险的定量化管理越来越受到国际银行业的重视,新巴塞尔协议的出台,使得操作风险和市场风险、信用风险并列,成为最受关注的三大风险。本文回顾了操作风险量化技术的发展沿革,并对新近模型发展,包括新巴塞尔协议中对操作风险的三个模型、OpVaR模型、极值模型以及其他一些模型方法,进行了简要的分类和评述。
关键词 新巴塞尔协议 操作风险 风险管理模型

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摘自:学术月刊
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