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基于混合自回归滑动平均潜周期模型的短期电价预测


□ 曾勇红 王锡凡 冯宗建

  摘要:应用混合自回归滑动平均潜周期模型对短期电价序列进行了预测,对消除了趋势影响的电价序列,经离散傅里叶变换转换为复值潜周期模型,采用一种简单的周期图检测方法计算电价序列的周期特征参数,为了计及历史信息对当前状态的影响,采用自回归滑动平均模型拟合残差随机分量,采用赤池信息准则确定模型的阶数,参数则由矩估计得到,该模型不要求预先假设电价序列的周期尺度,周期的个数和大小由模型计算确定,方法简单,采用美国宾夕法尼亚、新泽西、马里兰电力市场的实际电价数据对模型进行了检验,验证了模型的有效性。

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