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关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论


□ 钱淼岚 劳兰珺

  摘 要:从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是Lévy过程.以经典的复合Posson风险模型为例,利用Lévy过程的Lévy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson模型以外更广泛的一类模型的研究.
  关键词:风险过程;破产时刻;破产时损失;Lévy测度
  中图分类号:O211
  文献标识码:A

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