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商业银行不良贷款成因的内在性分析


□ 王晓翌 周卫辉

  摘 要:我国商业银行不良贷款居高不下,本文从博弈论的角度分析商业银行不良贷款形成原因。由于银行内部信贷人员存在“寻租行为”,同时银行与企业之间有政府部门的制约,使银行在博弈过程中处于“劣势”,因此必须采取一系列措施改变银行所处的被动局面。
  关键词:不良贷款 寻租 博弈
  
  银行不良资产问题是现代金融发展中的一个全球性难题。银行信贷操作不当是银行内部形成不良贷款原因中最为常见的原因。信贷操作不当主要表现为:违反银行内部信贷政策和操作规程发放贷款;缺乏有效的贷款监督并影响到贷款的及时足额收回;对到期贷款催收不力。
  
  一、我国银行不良贷款现状
  
  2004年末,全国主要商业银行的不良贷款按五级分类占比为13.2%,比年初下降了46个百分点,而实际上由于中行和建行去年共“剥离”不良贷款4750亿,比不良贷款下降绝对额多810亿元;并且据银监会公布,2004年银行业金融机构境内本外币贷款总额比上年同期增长了l3.6%,增大了不良贷款占比的分母,因此实际上我国商业银行不良贷款是上升的。本文主要从博弈论的角度分析我国商业银行不良贷款风险的形成原因及相应对策。
  
  二、信贷人员的“寻租行为”
  
  人是趋利避害的理性动物,趋利避害的利益机制会激励行为人选择任何收益人于成本的行为。因此,金融从业人员如果风险防范意识不强,再加上在我国金融机构内部监督制约机制不健全、金融法律法规建设不完善的情况下,金融从业人员很容易做出违反金融职业道德的选择。
  当合谋的期望收益值远远大于正常收入值的时候,信贷人员的“寻租行为”发生的概率就可以理解为1了,即信贷人员的“寻租行为”一定会发生。但是这种行为的发生,需要双方的协同才能进行,借贷企业(或个人)只有从接待中获得更大利益才会与信贷人员协同发生“寻租行为”。而这种借贷企业(或个人)大多都是对自己通过正常渠道难以获得借款的,也就是说它们的换代能力都比较弱,这样银行的不良贷款发生的概率就会大大增加。在这种行为的背后,银行的不良贷款形成将是必然性的。
  
  三、银行的“赌徒行为”(为了收回自己的既得利益,不得不继续支持企业的继续借贷)
  
  假设银行和企业之间存在一个两期博弈。从银行的角度是不可进行再融资的,但政府会通过政治意图和信贷政策影响银行决策,经理实行的最优策略是低努力。从理论上讲,(不融资,低努力)变成为这场银企博弈的纳什均衡。而实际上,却非如此。因为一方面债务人存活的越多,债务人违约的溢出效应就会越大,甚至这种多米诺骨牌效应会危及整个金融系统,危及到生产部门的自生能力;另一方面,背负不良资产债务的企业数目越多,这些企业破产对社会造成的负面影响越大。政府出于政治经济各方面的权衡,就对这些企业实行救助,而银行也会从救助中获取利益。这样,银行为了获取这部分救助的利益,不得不为债务人提供新贷款直到对银行的救助行动的开始,但这种需求和救助的概率越高,老的债务人存活的越多,银行的不良资产就越成问题。
  四、问题的解决
  银行的改革措施:国有商业银行的各种问题来自于产权约束,国有银行的惟一的所有这是国家,银行素有的损失最终由国家通过财政来承担,而真正的破产或关闭则基本不会发生。同时,政府目标的多元化也是造成银行的各种问题的主要原因之一。银行与政府之间的信息不对称,国有商业银行的经理完全可以利用政策性负担来解释和逃避经营上的失败与管理上的不足。
  1.加强对银行从业人员的管理,同时加大产生不良贷款的成本。第一,严格推行“信贷人员岗前培训,持证上岗,严格考核”的从业制度,尤其是对信贷调查、审查和决策人员,另外还包括各级贷审委的成员。第二,要选拔和培养一批具有较高职业道德水准、熟悉银行业务、精通信贷管理、敢于碰硬和勇于承担责任的人才来从事信贷工作;另外要聘请一批业内外专家担任信贷战略研究、贷款投放战略制定、重大贷款项目决策的咨询工作。第三,在贷款人员中全面推行贷款责任合同制度,以契约的形式来界定和追究贷款责任,这样可以保证在贷款人员调出系统后仍然可以追究贷款责任,并通过民事诉讼的途径追缴不良贷款的处罚金,加大产生不良贷款的个人经济损失和社会成本(主要是个人信誉上的受损)。第四,严格执行离任审计制度,主管信贷员、客户经理和贷款银行主要负责人的离任都应进行离任审计,明确在任期间的贷款责任。离任审计小组的组成实行上靠一级的办法;贷款决策人员和银行高级管理人员的离任审计应有当地中央银行的人员参加;审计人员对审计结果的真实性负全责,切实防止离任审计“走过场”。
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